银行流动性覆盖率应在2018年底前达100%

　　银监会11日消息，为促进商业银行加强流动性风险管理，维护银行体系的安全稳健运行，银监会起草了《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(征求意见稿)，现向社会公开征求意见。《流动性办法》指出，商业银行的流动性覆盖率应当于2018年底前达到100%。银监会表示，将不断完善存贷比监管考核办法。

　　相关人士称，监管部门坚守存贷比“底线”很有必要，商业银行应在流动性风险管理和业务可持续增长这两者中寻找平衡，预计商业银行快速扩张冲动、表外业务发展等将受抑制。

　　存贷比监管暂不调整

　　银监会称，鉴于存贷比是《商业银行法》中的法定监管指标，《流动性办法》仍将存贷比纳入，作为流动性风险监管指标之一，并与《商业银行法》中的相关表述保持一致。同时，银监会将在加强与有关部门沟通协调、充分听取业界意见的基础上，不断完善存贷比监管考核办法，并积极推动立法机关修订《商业银行法》。

　　中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇(微博)认为：“我国商业银行存贷比考核仍有积极意义。这是因为，在我国银行业风险管理水平和公司治理不够完善背景下，如果放弃这一考核指标，将会导致银行风险不可控。”比如，不少中小商业银行的存款少，扩张欲望却非常强烈。如果没有存贷比指标限制，这些商业银行会着力于增加当年利润和业务扩张。一旦出现坏账易造成极大的流动性风险。在利率市场化提速的初级阶段，流动性风险将加剧，商业银行更需存贷比约束。

　　浦发银行新资本协议办公室主任赵先信表示，我国不能轻易放松存贷比监管指标，这是由我国独特的货币供应模式所决定的。“目前，商业银行信贷投放仍是影响货币供应量的最主要因素。”

　　《流动性办法》称，银监会应当从商业银行资产负债期限错配情况、融资来源的多元化和稳定程度、无变现障碍资产、重要币种流动性风险状况以及市场流动性等方面，定期对商业银行和银行体系的流动性风险进行分析和监测。银监会应当充分考虑单一的流动性风险监管指标或监测工具在反映商业银行流动性风险方面的局限性，综合运用多种方法和工具对流动性风险进行分析和监测。

　　银行或收缩表外业务

　　银监会指出，与2011年征求意见稿相比，此次的《流动性办法》征求意见稿在充分考虑我国银行业流动性风险管理和监管实际的基础上，采纳了巴塞尔III流动性标准对流动性覆盖率的大多数调整内容，主要包括下调非业务关系存款、与央行进行的担保融资的流出率;提高业务关系存款的认定标准;增加对衍生产品流动性风险的识别与覆盖;明确允许商业银行在压力状况下流动性覆盖率降至100%以下，监管机构要考虑当前和未来国内外经济金融状况，分析影响单家银行和整个市场流动性的因素，适时采取应对措施等。

　　银监会表示，今年6月，我国银行间市场出现阶段性流动性紧张、市场利率快速上升现象，引起了国内外广泛关注，也暴露了商业银行流动性风险管理存在的问题，反映其流动性风险管理未能适应业务模式和风险状况的发展变化。银监会对有关情况进行了深入研究，并在《流动性办法》中予以充分关注，针对性地提出了风险管控和监管要求。

　　《流动性办法》要求，商业银行应当指定专门部门负责流动性风险管理，其流动性风险管理职能应当与业务经营职能保持相对独立。商业银行负责流动性风险管理的部门应当具备以下职能：拟定流动性风险管理策略、政策和程序，提交高级管理层和董事会审核批准;识别、计量和监测流动性风险;识别、评估新产品、新业务和新机构中所包含的流动性风险，审核相关操作和风险管理程序等。

　　《流动性办法》指出，商业银行的流动性覆盖率应当在2018年底前达到100%。在过渡期内，应当在2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分别达到60%、70%、80%、90%。在过渡期内，鼓励有条件的商业银行提前达标;对于流动性覆盖率已达到100%的银行，鼓励其流动性覆盖率继续保持在100%之上。

　　专家表示，商业银行表外业务扩张可能将受限制。郭田勇表示：“最近几年各家商业银行大力发展表外业务，导致银行业高杠杆率，这不利于银行业持续健康发展。”记者 陈莹莹